Сравнение SPFZX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFZX имеют среднегодовую доходность 15.96%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и MRFOX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
SPFZX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
SPFZX
MRFOX
Сравнение SPFZX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.57 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.75 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.92 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и MRFOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и MRFOX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и MRFOX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -29.10% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -7.09% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -12.98% | -35.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -29.10% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -5.32% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -2.37% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.77% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и MRFOX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.04% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.08% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 11.83% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 12.04% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 14.29% | +10.74% |