Сравнение SPFZX с CHASX
SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPFZX returned 17.86%/yr vs 19.91%/yr for CHASX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPFZX charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SPFZX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 17.86% против 19.91% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 9.98%
CHASX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 24.55%
- С начала года
- 27.15%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 19.91%
- Всё время*
- 11.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFZX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 7.62% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
CHASX Chase Growth Fund | 27.15% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | -3.96% | 24.49% |
Correlation
The correlation between SPFZX and CHASX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.87 |
The correlation between SPFZX and CHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFZX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
SPFZX
CHASX
Сравнение SPFZX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFZX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.08 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 16.03 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и CHASX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и CHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFZX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -45.94% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -9.90% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -23.40% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -24.63% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -30.40% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.05% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -9.11% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 2.52% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и CHASX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Chase Growth Fund (CHASX) имеют волатильность 6.51% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFZX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.56% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 15.49% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.42% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 20.57% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 20.07% | +5.10% |
Сравнение комиссий SPFZX и CHASX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и CHASX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CHASX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASX Chase Growth Fund | 7.17% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 3.46% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Часто задаваемые вопросы
SPFZX and CHASX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHASX has higher volatility (6.56%) compared to SPFZX (6.51%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs CHASX's -45.94%.
CHASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFZX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор