Сравнение SPFZX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.96% против 9.35% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и BLUEX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
SPFZX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SPFZX
BLUEX
Сравнение SPFZX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.66 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.89 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.69 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -2.40 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.66 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и BLUEX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и BLUEX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -54.27% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -12.19% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -21.87% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -29.06% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -10.58% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.39% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.51% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и BLUEX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.64% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.31% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 11.01% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 10.50% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.57% | +8.46% |