PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SPFIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 16.06% против 19.48% соответственно.

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SPFIX и NASDX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.07

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между SPFIX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и NASDX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и NASDX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-83.16%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.70%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-35.33%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.33%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-8.91%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-34.59%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и NASDX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 5.18%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.89%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

22.75%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

23.07%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

22.63%

-3.77%