Сравнение SPFIX с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и GPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	-7.11%	17.23%	42.83%	15.60%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	-3.19%	16.25%	21.77%	13.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

SPFIX

1 день: -0.37%

1 месяц: -7.67%

С начала года: -7.11%

6 месяцев: -4.66%

1 год: 14.10%

3 года*: 22.03%

5 лет*: 14.01%

10 лет*: 15.75%

GPIX

1 день: 2.79%

1 месяц: -4.39%

С начала года: -3.19%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 16.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Название символа

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPFIX:

SPFIX с VOO SPFIX с SWPPX SPFIX с FXAIX SPFIX с VFIAX SPFIX с TISPX SPFIX с SPY SPFIX с TQQQ

Часто сравнивают с GPIX:

GPIX с GPIQ GPIX с SPYI GPIX с JEPI GPIX с JEPQ GPIX с SPY GPIX с VOO GPIX с BALI

Сравнение комиссий SPFIX и GPIX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

SPFIX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

SPFIX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPFIX	GPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	1.00	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.52	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.25	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	1.52	-0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	7.97	-3.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPFIX	GPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	1.00	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.43	-0.87

Корреляция

Корреляция между SPFIX и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и GPIX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	3.68%	3.45%	27.20%	8.08%	5.07%	5.43%	8.06%	16.60%	2.49%	3.01%	2.92%	4.35%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	8.60%	8.01%	7.45%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и GPIX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPFIX	GPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.81%	-17.50%	-37.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.11%	-11.54%	-0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.69%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.90%	-5.13%	-3.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.99%	-1.54%	-7.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	2.20%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и GPIX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 4.22%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPFIX	GPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	5.08%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.04%	8.42%	+0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.09%	17.02%	+1.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.19%	14.07%	+4.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.84%	14.07%	+4.77%

Сравнение SPFIX с GPIX

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и GPIX

Сравнение доходности по годам SPFIX и GPIX

Доходность по периодам

SPFIX

GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPFIX и GPIX

Доходность на риск

SPFIX vs. GPIX — Ранг доходности на риск

SPFIX

GPIX

Сравнение SPFIX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPFIX vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и GPIX

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и GPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и GPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)