Сравнение SPFFX с WBREOX

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPFFX и WBREOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и WBREOX.

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.