PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий SPFFX и SVPFX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.48

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.66

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.61

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.32

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPFFX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и SVPFX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и SVPFX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-6.37%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-5.22%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.35%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-1.99%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.98%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и SVPFX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

0.85%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

1.37%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

8.01%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

5.59%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

5.59%

+11.70%