PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SPFFX и SGOIX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.21

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.80

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.59

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.79

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPFFX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и SGOIX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и SGOIX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-35.54%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.35%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.91%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.57%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и SGOIX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 5.90%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.40%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.85%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

13.64%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.77%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

11.37%

+5.92%