PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с POGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.46%/yr vs 26.62%/yr for POGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.39%.

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

POGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.49%
3 года*
26.62%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и POGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
POGSX
Pin Oak Equity		15.39%27.41%18.99%27.16%-25.10%3.31%

Correlation

The correlation between SPFFX and POGSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between SPFFX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

SPFFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.45

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.16

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.60

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

16.60

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.30

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и POGSX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и POGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-89.46%

+64.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.03%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-15.76%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-36.73%

+30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и POGSX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.31%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.59%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.09%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.75%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.54%

-1.37%

Сравнение комиссий SPFFX и POGSX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и POGSX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности POGSX в 16.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.47%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and POGSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFFX has higher volatility (3.27%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs POGSX's -89.46%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор