Сравнение SPFFX с GQEIX

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPFFX и GQEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и GQEIX.

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.