PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-5.11%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий SPFFX и FEQHX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.21

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.27

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPFFX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и FEQHX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и FEQHX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-10.42%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.40%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.82%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.28%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.87%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и FEQHX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.11%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

6.85%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

11.04%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.29%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

11.29%

+6.00%