PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с BKTSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 21.26%/yr vs 20.59%/yr for BKTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPFFX charges 0.11%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFFX показывает доходность 8.22%, а BKTSX немного выше – 8.63%.

SPFFX

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.81%
1 год
22.42%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKTSX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.45%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.00%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и BKTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		8.22%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		8.63%17.15%23.83%26.02%-19.05%9.38%

Correlation

The correlation between SPFFX and BKTSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between SPFFX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

SPFFX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFFXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.88

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.57

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.70

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

12.02

-2.58

SPFFX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и BKTSX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-34.97%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.87%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-19.29%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.77%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.51%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и BKTSX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.89%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.04%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

12.82%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.46%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.42%

-1.18%

Сравнение комиссий SPFFX и BKTSX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и BKTSX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности BKTSX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.07%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.28%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPFFX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPFFX has higher volatility (5.59%) compared to BKTSX (4.89%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs BKTSX's -34.97%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор