PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и PQDI


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.61%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%14.14%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.


SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Сравнение комиссий SPFF и PQDI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.


Доходность на риск

SPFF vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.03

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.75

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.93

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

8.63

-6.54

SPFF vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.03

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.98

-0.75

Корреляция

Корреляция между SPFF и PQDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и PQDI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PQDI в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и PQDI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PQDI.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-17.41%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.31%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-17.41%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.46%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.59%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.74%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и PQDI

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.87%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

2.49%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.22%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

4.64%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

4.57%

+8.89%