Сравнение SPFF с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
SPFF и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 14.14% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.68% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
PQDI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и PQDI
SPFF берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
SPFF vs. PQDI — Ранг доходности на риск
SPFF
PQDI
Сравнение SPFF c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.75 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.93 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 8.63 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.03 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и PQDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и PQDI
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PQDI в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.16% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и PQDI
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -17.41% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -3.31% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -17.41% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.46% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.59% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.74% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и PQDI
Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.87% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.49% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.22% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 4.64% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 4.57% | +8.89% |