PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFF с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

SPFF и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и NPFI

2026 (YTD)20252024
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.39%7.52%4.02%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperIncome Preferred ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий SPFF и NPFI

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

SPFF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.17

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.97

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.20

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

8.87

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.17

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.58

-2.34

Корреляция

Корреляция между SPFF и NPFI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и NPFI

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и NPFI

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-3.18%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.18%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.04%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.33%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.79%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и NPFI

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.67%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

2.16%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

3.26%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

2.86%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

2.86%

+10.60%