Сравнение SPFF с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
SPFF и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFF и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFF и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.61% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFF показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции SPFF уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 8.33% соответственно.
SPFF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.55%
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFF и DAX
SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
SPFF vs. DAX — Ранг доходности на риск
SPFF
DAX
Сравнение SPFF c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFF | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.05 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFF | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPFF и DAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFF и DAX
Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.79% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPFF и DAX
Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFF | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -45.58% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -14.82% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -39.96% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -45.58% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -11.28% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.58% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.18% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFF и DAX
Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 3.39%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFF | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.79% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 12.71% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 20.17% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 20.20% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 21.21% | -7.75% |