PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAX и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DAX с ^FCHI

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAX или ^FCHI.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAX:

1.58

^FCHI:

-0.27

Коэф-т Сортино

DAX:

2.20

^FCHI:

-0.21

Коэф-т Омега

DAX:

1.29

^FCHI:

0.97

Коэф-т Кальмара

DAX:

1.92

^FCHI:

-0.24

Коэф-т Мартина

DAX:

8.60

^FCHI:

-0.60

Индекс Язвы

DAX:

3.58%

^FCHI:

6.70%

Дневная вол-ть

DAX:

20.66%

^FCHI:

16.91%

Макс. просадка

DAX:

-45.58%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

DAX:

-1.23%

^FCHI:

-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.12% против 4.29% соответственно.

DAX

С начала года

29.96%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

32.86%

1 год

32.42%

3 года

20.51%

5 лет

16.38%

10 лет

7.12%

^FCHI

С начала года

4.79%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

6.61%

1 год

-4.54%

3 года

7.34%

5 лет

11.72%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

CAC 40

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^FCHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 3.92% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...