PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^FCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^FCHI
CAC 40		-3.32%25.25%-8.20%20.20%-14.94%20.07%1.08%23.91%-15.11%24.71%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 8.48% против 6.52% соответственно.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

^FCHI

1 день
2.48%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.19%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

CAC 40

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с VOODAX с QQQDAX с VGK
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY

Доходность на риск

DAX vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAX^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.49

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.77

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.25

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.55

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^FCHI равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAX^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между DAX и ^FCHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

DAX^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-65.29%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.67%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-23.04%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.56%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.42%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-23.58%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.19%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAX^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.79%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.89%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.05%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.46%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.88%

+1.33%