PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAX с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с ^FCHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, DAX returned 9.24%/yr vs 7.23%/yr for ^FCHI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DAX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как ^FCHI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^FCHI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.23% соответственно.

DAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-4.27%
С начала года
-2.05%
1 год
-0.76%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.24%

^FCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.08%
С начала года
0.15%
1 год
5.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.69%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.05%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
^FCHI
CAC 40		0.15%25.25%-8.20%20.20%-14.94%20.07%1.08%23.91%-15.11%24.71%

Correlation

The correlation between DAX and ^FCHI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.74

The correlation between DAX and ^FCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

CAC 40

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с CACDAX с BMW.DEDAX с QQQDAX с VOODAX с VGKDAX с FLGR
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY

Доходность на риск

DAX vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAX^FCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.35

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.61

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.44

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.16

-1.32

DAX vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и ^FCHI

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ^FCHI в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и ^FCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAX^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-62.57%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.83%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-16.30%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.92%

-33.85%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-40.39%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.74%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-27.40%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.85%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и ^FCHI

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAX^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.05%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

13.39%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.23%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

19.67%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

19.52%

+1.39%

Часто задаваемые вопросы

DAX and ^FCHI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (4.84%) compared to ^FCHI (4.05%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs ^FCHI's -62.57%.

^FCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и ^FCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор