Сравнение DAX с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
DAX и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.12% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и VGK
DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DAX vs. VGK — Ранг доходности на риск
DAX
VGK
Сравнение DAX c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.29 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.89 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.22 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.29 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DAX и VGK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и VGK
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и VGK
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -63.61% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.09% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -32.74% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -37.24% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -7.16% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -13.43% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.17% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и VGK
Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.33% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.03% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 17.63% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.72% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.88% | +2.33% |