Сравнение DAX с CAC
DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while CAC (Camden National Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DAX returned 8.97%/yr vs 9.00%/yr for CAC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAX и CAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CAC с доходностью 13.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции CAC немного впереди с 9.00%.
DAX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.97%
CAC
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам DAX и CAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -0.66% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
CAC Camden National Corporation | 13.70% | 5.83% | 19.11% | -5.01% | -10.33% | 38.91% | -19.33% | 31.79% | -12.45% | -3.18% |
Correlation
The correlation between DAX and CAC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAX vs. CAC — Ранг доходности на риск
DAX
CAC
Сравнение DAX c CAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Camden National Corporation (CAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | CAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.64 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.91 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | CAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DAX и CAC
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки CAC в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAX | CAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -64.56% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -16.83% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -26.12% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -43.52% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -43.52% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -5.35% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -15.59% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 7.04% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и CAC
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 6.09%, в то время как у Camden National Corporation (CAC) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAX | CAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.49% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 20.40% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 29.96% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 29.89% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 31.97% | -10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и CAC
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CAC в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC Camden National Corporation | 3.47% | 3.87% | 3.93% | 4.46% | 3.84% | 2.93% | 3.69% | 2.61% | 3.06% | 2.18% | 1.80% | 2.72% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.48% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
DAX and CAC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAC has higher volatility (7.49%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs CAC's -64.56%.
CAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAX и CAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор