PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAX с CAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DAX и CAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Camden National Corporation (CAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CAC с доходностью 13.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции CAC немного впереди с 9.00%.


DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%

CAC

1 день
-3.77%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.05%
1 год
27.45%
3 года*
23.50%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и CAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF
-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
CAC
Camden National Corporation
13.70%5.83%19.11%-5.01%-10.33%38.91%-19.33%31.79%-12.45%-3.18%

Correlation

The correlation between DAX and CAC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X DAX Germany ETF

Camden National Corporation

Часто сравнивают с CAC:
CAC с SPYCAC с VOOCAC с DBXD.DE

Доходность на риск

DAX vs. CAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CAC
Ранг доходности на риск CAC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c CAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Camden National Corporation (CAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAXCACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.92

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.37

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.64

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

3.91

-3.08

DAX vs. CAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CAC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и CAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAXCACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DAX и CAC

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки CAC в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DAXCACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-64.56%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.83%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-26.12%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-43.52%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-43.52%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.35%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-15.59%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.04%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и CAC

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 6.09%, в то время как у Camden National Corporation (CAC) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DAXCACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.49%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

20.40%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

29.96%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

29.89%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

31.97%

-10.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и CAC

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CAC в 3.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAC
Camden National Corporation
3.47%3.87%3.93%4.46%3.84%2.93%3.69%2.61%3.06%2.18%1.80%2.72%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы


DAX and CAC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAC has higher volatility (7.49%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs CAC's -64.56%.

CAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и CAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор