PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPF1.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPF1.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPF1.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) is Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged), while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, SPF1.DE returned 5.89%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPF1.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPF1.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPF1.DE показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

SPF1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.82%
6 месяцев
19.44%
1 год
34.62%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPF1.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.82%20.76%8.42%12.25%-20.28%-1.66%32.01%12.41%-7.89%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.14%

Correlation

The correlation between SPF1.DE and EURUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

EUR/USD

Часто сравнивают с SPF1.DE:
SPF1.DE с XEON.DESPF1.DE с VTSPF1.DE с LASI.DESPF1.DE с VGWE.DESPF1.DE с EL.PASPF1.DE с HYLDSPF1.DE с TTE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

SPF1.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPF1.DE
Ранг доходности на риск SPF1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPF1.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPF1.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPF1.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.02

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
0.03

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.00

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

0.03

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

0.15

+21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPF1.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPF1.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPF1.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPF1.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.02

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.00

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SPF1.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPF1.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-1.76%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-0.43%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-0.81%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-0.81%

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-0.72%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.09%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPF1.DE и EURUSD=X

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPF1.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.23%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

0.56%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

0.75%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

0.74%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

1.15%

+10.53%

Часто задаваемые вопросы

SPF1.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPF1.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор