PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPF1.DE с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPF1.DE с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPF1.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPF1.DE is a Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged), while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. SPF1.DE is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPF1.DE charges 0.55%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPF1.DE и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPF1.DE торгуется в EUR, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

SPF1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.82%
6 месяцев
19.44%
1 год
34.62%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPF1.DE и HYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.82%20.76%8.42%12.25%-20.28%-1.66%32.01%12.41%-7.89%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%1.96%-5.99%13.30%-5.39%9.58%-2.22%

Correlation

The correlation between SPF1.DE and HYLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

High Yield ETF

Часто сравнивают с SPF1.DE:
SPF1.DE с XEON.DESPF1.DE с VTSPF1.DE с LASI.DESPF1.DE с VGWE.DESPF1.DE с EL.PASPF1.DE с EURUSD=XSPF1.DE с TTE
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

SPF1.DE vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPF1.DE
Ранг доходности на риск SPF1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPF1.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPF1.DE c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPF1.DEHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPF1.DE vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPF1.DEHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPF1.DE и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPF1.DEHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPF1.DE и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPF1.DEHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

—

—

Сравнение комиссий SPF1.DE и HYLD

SPF1.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPF1.DE и HYLD

Ни SPF1.DE, ни HYLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPF1.DE and HYLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPF1.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPF1.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

SPF1.DE is categorized as Convertible Bonds, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: SPDR and Eve Capital. Their fees differ too: 0.55% for SPF1.DE and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPF1.DE и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор