PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPF1.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPF1.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SPF1.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPF1.DE - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2022 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPF1.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPF1.DE и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		4.46%20.76%8.42%12.25%-20.28%-1.66%32.01%12.41%-7.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%6.98%29.68%-9.20%
Разные валюты инструментов

SPF1.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPF1.DE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.15%.

SPF1.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.14%
1 год
24.11%
3 года*
13.71%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SPF1.DE:
SPF1.DE с XEON.DESPF1.DE с BMAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SPF1.DE и VT

SPF1.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

SPF1.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPF1.DE
Ранг доходности на риск SPF1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPF1.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPF1.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPF1.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPF1.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPF1.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPF1.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.70

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.07

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.07

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

4.64

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPF1.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPF1.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPF1.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPF1.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.70

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPF1.DE и VT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPF1.DE и VT

SPF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPF1.DE
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SPF1.DE и VT

Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPF1.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-50.27%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-11.84%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.38%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.97%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.08%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.57%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPF1.DE и VT

SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPF1.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.04%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.73%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

18.74%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

14.99%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

17.10%

-5.49%