Сравнение SPF1.DE с ^STOXX
SPF1.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) is Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged), while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, SPF1.DE returned 4.77%/yr vs 7.10%/yr for ^STOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPF1.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPF1.DE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.90%.
SPF1.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.97%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.32%
^STOXX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.51%
- Всё время*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам SPF1.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 12.85% | 20.75% | 8.44% | 12.24% | -20.28% | -1.66% | 32.02% | 12.39% | -7.73% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.90% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -15.29% |
Correlation
The correlation between SPF1.DE and ^STOXX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between SPF1.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPF1.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
SPF1.DE
^STOXX
Сравнение SPF1.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPF1.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.79 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 6.52 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPF1.DE и ^STOXX
Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.43%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPF1.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.43% | -60.54% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.56% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -16.56% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -22.55% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.02% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -14.54% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.61% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPF1.DE и ^STOXX
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPF1.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.13% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.44% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.31% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 14.16% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 15.13% | -3.35% |
Часто задаваемые вопросы
SPF1.DE and ^STOXX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPF1.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор