Сравнение SPEU с TGVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEU и TGVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и TGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.85% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и TGVAX
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.
Доходность на риск
SPEU vs. TGVAX — Ранг доходности на риск
SPEU
TGVAX
Сравнение SPEU c TGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | TGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.74 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.34 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.68 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и TGVAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и TGVAX
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TGVAX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и TGVAX
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и TGVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -56.44% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.34% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -39.96% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -39.96% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -8.15% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -12.52% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.79% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и TGVAX
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.73% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.70% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.80% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.56% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.67% | +1.77% |