PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с TGVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and TGVAX (Thornburg International Equity Fund) are both funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market, while TGVAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, SPEU returned 9.26%/yr vs 10.41%/yr for TGVAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.09%/yr vs 1.25%/yr for TGVAX.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.41% соответственно.

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

TGVAX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
13.27%
1 год
24.24%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.82%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		11.56%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Correlation

The correlation between SPEU and TGVAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.77

The correlation between SPEU and TGVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAX

Доходность на риск

SPEU vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUTGVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.07

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.89

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.48

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.73

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TGVAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUTGVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.07

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPEU и TGVAX

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и TGVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-56.44%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.34%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.00%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-39.96%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-39.96%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.55%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-12.46%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.93%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и TGVAX

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Thornburg International Equity Fund (TGVAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.80%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.00%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

12.38%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.64%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.72%

+1.79%

Сравнение комиссий SPEU и TGVAX

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и TGVAX

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TGVAX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.18%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and TGVAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.70%) compared to TGVAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs TGVAX's -56.44%.

TGVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и TGVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор