Сравнение SPEU с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
SPEU и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEU имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции EFNL немного отстают с 8.79%.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и EFNL
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
SPEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск
SPEU
EFNL
Сравнение SPEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.05 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.75 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 16.52 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.32 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и EFNL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и EFNL
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и EFNL
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -38.70% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.90% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -38.70% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -38.70% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -3.13% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.05% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.48% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и EFNL
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.36% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.88% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.41% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 19.99% | -1.55% |