Сравнение SPEM с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
SPEM и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 15.25% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | -0.25% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью -0.25%.
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
LDEM
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и LDEM
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии LDEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEM vs. LDEM — Ранг доходности на риск
SPEM
LDEM
Сравнение SPEM c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и LDEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и LDEM
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LDEM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.26% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и LDEM
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -40.82% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.21% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -39.17% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.37% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -17.72% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.65% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и LDEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеют волатильность 8.25% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 13.06% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.39% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.95% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.76% | -2.00% |