PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с FESM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SPEM is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SPEM returned 27.73% vs 51.99% for FESM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 22.93%.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

FESM

1 день
1.00%
1 месяц
6.63%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.18%
1 год
51.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и FESM

2026 (YTD)202520242023
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%3.92%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		22.93%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between SPEM and FESM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between SPEM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и FESM

Секторы
SPEM
FESM

Технологии

32.1%
23.3%

Финансовые услуги

19.2%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.7%

Промышленность

8.3%
18.5%

Сырьевые материалы

8.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.1%

Энергетика

4.2%
5.9%

Здравоохранение

3.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.8%
3.9%

Технологии

SPEM
32.1%
FESM
23.3%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
FESM
14.6%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
FESM
7.7%

Промышленность

SPEM
8.3%
FESM
18.5%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
FESM
4.0%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
FESM
3.1%

Энергетика

SPEM
4.2%
FESM
5.9%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
FESM
16.1%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
FESM
1.1%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
FESM
1.8%

Недвижимость

SPEM
1.8%
FESM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SPEM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.53

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.37

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.85

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

17.47

-9.31

SPEM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FESM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-26.93%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.18%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-4.75%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FESM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 6.87% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.05%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.50%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.35%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.35%

-2.52%

Сравнение комиссий SPEM и FESM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FESM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FESM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.52%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and FESM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to FESM (6.80%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 51.99% vs 27.73% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 51.99% return vs 27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.52% for FESM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор