PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

SPEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 8.16% против 2.68% соответственно.

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий SPEM и EMIF

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.41

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.15

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.78

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

13.68

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.41

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPEM и EMIF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и EMIF

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и EMIF

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-48.02%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.49%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-23.68%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-48.02%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.65%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-16.00%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и EMIF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.00%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.67%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

19.63%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.61%

-1.85%