PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.31% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий SPEGX и VTMGX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPEGX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.79

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.44

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.56

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPEGX и VTMGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и VTMGX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и VTMGX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-60.58%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.67%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-29.71%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.68%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-9.01%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-14.74%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.97%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и VTMGX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.83%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.28%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

16.68%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.65%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.45%

+5.20%