Сравнение SPEGX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.95% против 15.31% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и MRFOX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
SPEGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
SPEGX
MRFOX
Сравнение SPEGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.68 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.75 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.06 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и MRFOX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и MRFOX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -29.10% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.09% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -12.98% | -23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -29.10% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -5.32% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -2.37% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.77% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и MRFOX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.04% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.08% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.83% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 12.04% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 14.29% | +7.36% |