Сравнение SPEGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.95% против 13.97% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и MEIFX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
SPEGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
SPEGX
MEIFX
Сравнение SPEGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.81 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.74 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.44 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и MEIFX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и MEIFX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -54.37% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -8.99% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -23.54% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -28.67% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -5.84% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -7.76% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.06% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и MEIFX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.99% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.32% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 14.98% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.95% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.96% | +3.69% |