PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.95% против 23.66% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий SPEGX и BPTRX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.38

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.85

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

10.35

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между SPEGX и BPTRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и BPTRX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и BPTRX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-64.11%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-14.79%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-49.87%

+13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-51.26%

+14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.65%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-13.82%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и BPTRX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.78%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

22.21%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

33.35%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

33.90%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

32.72%

-11.07%