Сравнение SPEGX с BPTRX
SPEGX (Alger Responsible Investing Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPEGX returned 14.76%/yr vs 24.14%/yr for BPTRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEGX charges 1.27%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.76% против 24.14% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.85%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.76%
BPTRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -11.47%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 24.14%
Сравнение доходности по годам SPEGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 8.85% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
BPTRX Baron Partners Fund | 4.29% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between SPEGX and BPTRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SPEGX and BPTRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SPEGX
BPTRX
Сравнение SPEGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.05 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.70 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и BPTRX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -64.11% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.60% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.92% | -33.34% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -49.87% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -51.26% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -11.47% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -13.76% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.98% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и BPTRX
Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 6.20%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 12.10% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 18.37% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 29.91% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 34.15% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 32.88% | -11.09% |
Сравнение комиссий SPEGX и BPTRX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и BPTRX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности BPTRX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.22% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 7.86% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEGX and BPTRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (12.10%) compared to SPEGX (6.20%). In terms of maximum drawdown, SPEGX dropped -67.29% vs BPTRX's -64.11%.
BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEGX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор