Сравнение SPEGX с BLUEX
SPEGX (Alger Responsible Investing Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPEGX returned 15.27%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPEGX charges 1.27%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.28% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 15.27%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SPEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 11.71% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SPEGX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SPEGX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SPEGX
BLUEX
Сравнение SPEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.59 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | -1.46 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.72 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и BLUEX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -54.27% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.19% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.92% | -12.19% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -21.87% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -29.06% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -9.40% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -13.36% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.88% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и BLUEX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.58% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.80% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 10.03% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 10.63% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.59% | +5.13% |
Сравнение комиссий SPEGX и BLUEX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и BLUEX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 7.66% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEGX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEGX has higher volatility (4.38%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPEGX dropped -67.29% vs BLUEX's -54.27%.
SPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор