Сравнение SPEGX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.35% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и BLUEX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
SPEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SPEGX
BLUEX
Сравнение SPEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.66 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -0.89 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.69 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -2.40 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.66 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и BLUEX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и BLUEX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -54.27% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -12.19% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -21.87% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -29.06% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -10.58% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -13.39% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.51% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и BLUEX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.64% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.31% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.01% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 10.50% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.57% | +5.08% |