PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.73% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAZXSPEGX с ACAAX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий SPEGX и AMRGX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.71

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.25

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.20

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

2.91

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.71

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPEGX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и AMRGX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и AMRGX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-80.32%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.98%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-35.42%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.42%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-11.44%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-40.45%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.78%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и AMRGX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.15% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

23.66%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

28.35%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

21.88%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.32%

+0.33%