Сравнение SPEDX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.60% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и WPOPX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
SPEDX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
SPEDX
WPOPX
Сравнение SPEDX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.27 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.52 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.62 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и WPOPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и WPOPX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и WPOPX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -55.70% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -12.44% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -28.73% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -28.73% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.11% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -8.37% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.99% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и WPOPX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.75% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 9.00% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 17.15% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 15.83% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.94% | -3.16% |