Сравнение SPEDX с LONGX

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 23.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LONGX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPEDX и LONGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и LONGX.

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.