PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с GARIXSPEDX с BIVRX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий SPEDX и CRIHX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.66

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.03

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.91

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

2.81

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPEDX и CRIHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и CRIHX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и CRIHX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-21.33%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.07%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-15.87%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.53%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.15%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и CRIHX

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.72%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.37%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

13.01%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

11.10%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

11.01%

+1.77%