PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.72% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий SPECX и TVRIX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

SPECX
Alger Spectra Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

SPECX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.06

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPECX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и TVRIX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и TVRIX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-39.36%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-8.45%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-24.87%

-29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-39.36%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-9.20%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-6.10%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.06%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и TVRIX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.44%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

7.84%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

12.61%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

14.46%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

17.80%

+9.96%