Сравнение SPECX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.71% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и PROVX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
SPECX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
SPECX
PROVX
Сравнение SPECX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.26 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.81 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и PROVX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и PROVX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -57.65% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -12.54% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -27.48% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -27.48% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -10.07% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -13.23% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.29% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и PROVX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 4.20% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 8.81% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 14.60% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 15.59% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 16.12% | +11.64% |