Сравнение SPECX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPECX показывает доходность -10.92%, а ALMAX немного ниже – -11.41%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 7.42% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и ALMAX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
SPECX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
SPECX
ALMAX
Сравнение SPECX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.20 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.47 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.22 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.75 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.20 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и ALMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и ALMAX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и ALMAX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -60.51% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -20.91% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -53.89% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -53.89% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -42.48% | +26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -17.19% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 6.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и ALMAX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.82% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 15.78% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 24.60% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 29.11% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 27.12% | +0.64% |