PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 15.09% против 18.86% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий SPECX и ALGRX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

SPECX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.20

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.08

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPECX и ALGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и ALGRX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и ALGRX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-62.64%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-17.55%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-43.57%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-43.57%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-13.48%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-18.89%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.20%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и ALGRX

Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.43% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.21%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

17.06%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

27.51%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

26.14%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

23.89%

+3.87%