PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с ALBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с ALBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и ALBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и ALBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции ALBAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.91% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Growth & Income Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX

Сравнение комиссий SPECX и ALBAX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

SPECX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXALBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.05

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.80

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. ALBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALBAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и ALBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXALBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между SPECX и ALBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и ALBAX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ALBAX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и ALBAX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ALBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXALBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-40.56%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-11.37%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-22.06%

-32.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-34.26%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-5.33%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-7.38%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.39%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и ALBAX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXALBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.11%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.70%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

17.37%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

15.50%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

17.22%

+10.54%