PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AIGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с AIGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AIGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и AIGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AIGOX по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.14% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAX

Сравнение комиссий SPECX и AIGOX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AIGOX в 0.86%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

SPECX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAIGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.01

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

9.73

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AIGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGOX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AIGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAIGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPECX и AIGOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AIGOX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности AIGOX в 13.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AIGOX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AIGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXAIGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-63.78%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-11.98%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-23.30%

-31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-34.18%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-5.45%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-15.46%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.48%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AIGOX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXAIGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.34%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.96%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

18.14%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

17.22%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

17.98%

+9.78%