Сравнение SPECX с ACAAX
SPECX (Alger Spectra Fund) and ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 19.53%/yr for ACAAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPECX charges 1.39%/yr vs 1.15%/yr for ACAAX.
Доходность
Сравнение доходности SPECX и ACAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ACAAX с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям ACAAX по среднегодовой доходности: 17.64% против 19.53% соответственно.
SPECX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 17.64%
ACAAX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам SPECX и ACAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 11.86% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 14.02% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
Correlation
The correlation between SPECX and ACAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between SPECX and ACAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPECX vs. ACAAX — Ранг доходности на риск
SPECX
ACAAX
Сравнение SPECX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | ACAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.15 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.93 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и ACAAX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, примерно равная максимальной просадке ACAAX в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ACAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPECX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -70.29% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -19.11% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -27.79% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -48.73% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -48.73% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.70% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -22.96% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 5.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и ACAAX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPECX | ACAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.24% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 15.84% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 20.99% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 28.90% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 25.39% | +2.46% |
Сравнение комиссий SPECX и ACAAX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ACAAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и ACAAX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности ACAAX в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 8.59% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
SPECX Alger Spectra Fund | 6.68% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPECX and ACAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPECX has higher volatility (5.91%) compared to ACAAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs ACAAX's -70.29%.
ACAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPECX и ACAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор