PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.21% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий SPECX и AAGOX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

SPECX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.89

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.23

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPECX и AAGOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AAGOX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AAGOX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-60.22%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-18.11%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-44.07%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-44.07%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-13.82%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-15.77%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AAGOX

Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 9.43% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.87%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

18.94%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

28.41%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

26.12%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

24.60%

+3.16%