PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDW returned 31.87% vs 69.98% for PATN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 39.41%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и PATN

2026 (YTD)20252024
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%-5.74%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between SPDW and PATN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between SPDW and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и PATN

Секторы
SPDW
PATN

Финансовые услуги

22.9%
0.8%

Промышленность

19.2%
16.4%

Технологии

13.7%
41.1%

Здравоохранение

8.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.3%

Энергетика

5.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.4%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
PATN
0.8%

Промышленность

SPDW
19.2%
PATN
16.4%

Технологии

SPDW
13.7%
PATN
41.1%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
PATN
9.0%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
PATN
6.3%

Энергетика

SPDW
5.5%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
PATN

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с ENHIPATN с SEIEPATN с AVIV

Доходность на риск

SPDW vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.32

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.20

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.89

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

19.80

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.32

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.24

-2.00

Просадки

Сравнение просадок SPDW и PATN

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-16.77%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.40%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-3.14%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.55%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и PATN

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.79%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

18.19%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

21.20%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

20.84%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.84%

-3.59%

Сравнение комиссий SPDW и PATN

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и PATN

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PATN в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and PATN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.79%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 69.98% vs 31.87% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 69.98% return vs 31.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.74% for PATN.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор