PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, SPDW returned 30.94% vs 40.46% for EPIN. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам SPDW и EPIN

2026 (YTD)2025
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%14.32%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between SPDW and EPIN is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between SPDW and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и EPIN

Секторы
SPDW
EPIN

Финансовые услуги

18.0%
19.1%

Промышленность

10.6%
20.6%

Технологии

9.5%
29.6%

Здравоохранение

6.3%
8.2%

Сырьевые материалы

5.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.0%

Энергетика

4.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

SPDW
18.0%
EPIN
19.1%

Промышленность

SPDW
10.6%
EPIN
20.6%

Технологии

SPDW
9.5%
EPIN
29.6%

Здравоохранение

SPDW
6.3%
EPIN
8.2%

Сырьевые материалы

SPDW
5.4%
EPIN
7.1%

Потребительский циклический сектор

SPDW
5.2%
EPIN
7.0%

Энергетика

SPDW
4.9%
EPIN
3.8%

Потребительский защитный сектор

SPDW
3.0%
EPIN
3.6%

Коммуникационные услуги

SPDW
1.8%
EPIN
1.0%

Недвижимость

SPDW
1.8%
EPIN

-

Коммунальные услуги

SPDW
1.4%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHFEPIN с PATN

Доходность на риск

SPDW vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDW c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.49

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

12.57

-2.41

SPDW vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и EPIN

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-11.64%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.64%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-1.91%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и EPIN

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Harbor International Equity ETF (EPIN) имеют волатильность 5.02% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.87%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

16.99%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.15%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.35%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.35%

-1.21%

Сравнение комиссий SPDW и EPIN

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и EPIN

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPDW and EPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.02%) compared to EPIN (4.87%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 30.94% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор