PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, SPDW returned 27.43% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и EPIN

2026 (YTD)2025
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%14.32%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between SPDW and EPIN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between SPDW and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и EPIN

Секторы
SPDW
EPIN

Финансовые услуги

22.2%
17.7%

Промышленность

18.4%
20.4%

Технологии

16.8%
34.1%

Здравоохранение

7.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.1%

Сырьевые материалы

7.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.5%

Энергетика

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
EPIN
17.7%

Промышленность

SPDW
18.4%
EPIN
20.4%

Технологии

SPDW
16.8%
EPIN
34.1%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
EPIN
6.6%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
EPIN
6.1%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
EPIN
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
EPIN
2.5%

Энергетика

SPDW
4.9%
EPIN
4.2%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
EPIN
1.2%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
EPIN

-

Недвижимость

SPDW
2.3%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIEEPIN с HGER

Доходность на риск

SPDW vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.53

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.01

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

11.10

-2.04

SPDW vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и EPIN

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-11.64%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.64%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.78%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-1.84%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и EPIN

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.20%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.63%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

16.97%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

19.04%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

18.47%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.47%

-1.38%

Сравнение комиссий SPDW и EPIN

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и EPIN

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPDW and EPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to SPDW (5.20%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 27.43% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор