PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с DINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и DINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и DINT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-12.99%
DINT
Davis Select International ETF
-5.56%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у DINT с доходностью -5.56%.


SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%

DINT

1 день
3.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.21%
1 год
18.40%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

Davis Select International ETF

Сравнение комиссий SPDW и DINT

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DINT в 0.65%.


Доходность на риск

SPDW vs. DINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DINT
Ранг доходности на риск DINT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c DINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWDINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.91

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.32

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.20

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

4.28

+5.48

SPDW vs. DINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа DINT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и DINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWDINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.91

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPDW и DINT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и DINT

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DINT в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
DINT
Davis Select International ETF
1.76%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и DINT

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DINT.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWDINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-45.12%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.51%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-42.97%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-9.92%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-15.46%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.06%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и DINT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 8.31%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWDINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.80%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.37%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.42%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

23.14%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

23.00%

-5.85%