PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с DINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с DINT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and DINT (Davis Select International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while DINT is actively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 8.62%/yr vs 5.62%/yr for DINT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for DINT.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и DINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у DINT с доходностью 0.39%.

SPDW

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.20%
С начала года
11.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
27.01%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.55%

DINT

1 день
-3.90%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.92%
3 года*
18.18%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и DINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		11.08%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-12.99%
DINT
Davis Select International ETF		0.39%32.66%20.56%6.73%-8.56%-14.93%22.78%29.39%-22.38%

Correlation

The correlation between SPDW and DINT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.79

The correlation between SPDW and DINT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и DINT

Секторы
SPDW
DINT

Финансовые услуги

22.9%
18.6%

Промышленность

19.2%
12.5%

Технологии

13.7%
1.9%

Здравоохранение

8.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.4%

Сырьевые материалы

7.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
DINT
18.6%

Промышленность

SPDW
19.2%
DINT
12.5%

Технологии

SPDW
13.7%
DINT
1.9%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
DINT
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
DINT
10.4%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
DINT
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
DINT
10.1%

Энергетика

SPDW
5.5%
DINT
4.9%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
DINT
4.8%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
DINT

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
DINT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Davis Select International ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO

Доходность на риск

SPDW vs. DINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c DINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWDINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.86

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.29

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.22

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.98

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. DINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DINT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и DINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWDINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.86

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPDW и DINT

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWDINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-45.12%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.09%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-20.50%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-39.83%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.01%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-15.20%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.01%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и DINT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 6.21%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWDINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.33%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.33%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.64%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

23.38%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.03%

-5.74%

Сравнение комиссий SPDW и DINT

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DINT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и DINT

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DINT в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINT
Davis Select International ETF		1.66%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.97%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and DINT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINT has higher volatility (7.33%) compared to SPDW (6.21%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs DINT's -45.12%.

On 5-year performance, SPDW leads with 8.62% vs 5.62% for DINT. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 8.62% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DINT.

SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.66% for DINT.

They also come from different issuers: State Street and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.65% for DINT.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и DINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор