Сравнение SPDW с DINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT).
SPDW и DINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. DINT - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и DINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -12.99% |
DINT Davis Select International ETF | -5.56% | 32.66% | 20.56% | 6.73% | -8.56% | -14.93% | 22.78% | 29.39% | -22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у DINT с доходностью -5.56%.
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
DINT
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и DINT
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DINT в 0.65%.
Доходность на риск
SPDW vs. DINT — Ранг доходности на риск
SPDW
DINT
Сравнение SPDW c DINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Davis Select International ETF (DINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | DINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.32 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.20 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.28 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и DINT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DINT
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DINT в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
DINT Davis Select International ETF | 1.76% | 1.67% | 2.34% | 1.75% | 0.37% | 2.15% | 0.27% | 2.58% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DINT
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DINT в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -45.12% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -14.51% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -42.97% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -9.92% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -15.46% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.06% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DINT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 8.31%, в то время как у Davis Select International ETF (DINT) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | DINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.80% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 13.37% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.42% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 23.14% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 23.00% | -5.85% |