PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 9.45%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%38.42%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between SPDW and BKIE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between SPDW and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и BKIE

Секторы
SPDW
BKIE

Финансовые услуги

22.9%
25.8%

Промышленность

19.2%
18.6%

Технологии

13.7%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.3%

Сырьевые материалы

7.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.2%

Энергетика

5.5%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
BKIE
25.8%

Промышленность

SPDW
19.2%
BKIE
18.6%

Технологии

SPDW
13.7%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
BKIE
7.3%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
BKIE
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
BKIE
6.2%

Энергетика

SPDW
5.5%
BKIE
5.9%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
BKIE
3.7%

Недвижимость

SPDW
2.5%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L

Доходность на риск

SPDW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.59

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.26

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.03

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

7.83

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.92

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SPDW и BKIE

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-28.19%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.41%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.19%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-28.19%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.56%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-4.98%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и BKIE

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.31%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.19%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.58%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.12%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.33%

+0.92%

Сравнение комиссий SPDW и BKIE

И SPDW, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и BKIE

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPDW and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.45% vs 9.22% for BKIE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.45% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW and BKIE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.86% for SPDW.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор