Сравнение SPDW с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
SPDW и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.67% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 38.42% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.20% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.20%.
SPDW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.41%
BKIE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и BKIE
И SPDW, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. BKIE — Ранг доходности на риск
SPDW
BKIE
Сравнение SPDW c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.07 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.28 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.74 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.88 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и BKIE
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BKIE в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.18% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.46% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и BKIE
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -28.19% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.41% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -28.19% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.03% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -5.05% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и BKIE
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.18% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.14% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.15% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.98% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.30% | +0.86% |