Сравнение SPDV с OOSP
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. SPDV is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, SPDV returned 24.69% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
SPDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDV и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 13.31% | 10.90% | 7.84% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 7.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between SPDV and OOSP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. OOSP — Ранг доходности на риск
SPDV
OOSP
Сравнение SPDV c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDV | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.97 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 18.41 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDV и OOSP
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -1.31% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -1.31% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | 0.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -0.20% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.35% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и OOSP
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.39% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 2.17% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 3.65% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.32% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 3.32% | +16.96% |
Сравнение комиссий SPDV и OOSP
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и OOSP
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.34% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and OOSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.66%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, SPDV leads with 24.69% vs 6.50% for OOSP. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDV has performed better with a 24.69% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.34% for SPDV.
SPDV is categorized as Dividend, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Obra. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.90% for OOSP.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор