Сравнение SPDV с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
SPDV и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 3.91% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и HDLB
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
SPDV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
SPDV
HDLB
Сравнение SPDV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 2.89 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и HDLB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и HDLB
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и HDLB
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -78.70% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -20.94% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -43.81% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -9.81% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -27.92% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 6.26% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и HDLB
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 8.40% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 20.47% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 32.76% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 30.43% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 43.94% | -23.47% |